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广州期货交易所即将上市工业硅期权合约。现将有关事项通知如下：
一、上市交易时间
工业硅期货合约自2022年12月23日（星期五）起上市交易。
交易时间与工业硅期货合约交易时间一致。
二、上市交易合约
首批上市交易合约为以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期货合约为标的的工业硅期权合约。
三、挂盘基准价
根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率根据工业硅现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。新上市合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过广州期货交易所官网查询。
四、交易指令
工业硅期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。工业硅期权合约的交易指令每次最大下单数量为100手。
五、涨跌停板幅度和公司保证金收取比例
工业硅期权涨跌停板幅度与工业硅期货合约涨跌停板幅度相同。
期权公司保证金按照交易所公布的公式收取，其中工业硅期权公式中标的期货合约交易保证金比例为17%。
六、持仓限额
客户持有的工业硅期权某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过3000手。
套期保值、套利持仓不受本条前款限制。
对于具有实际控制关系的客户，其持仓合并计算。
七、行权与履约
工业硅期权为美式期权，在到期日前任一交易日及到期日，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
特此通知
银河期货有限公司
二〇二二年十二月二十日
二〇二二年十二月二十日
